Сравнение PREF с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
PREF и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 5.46% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | -4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 5.46%.
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 30.48%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и EIS
PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
PREF vs. EIS — Ранг доходности на риск
PREF
EIS
Сравнение PREF c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.36 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.66 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 17.47 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PREF и EIS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и EIS
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EIS в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.36% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и EIS
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -51.94% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -12.40% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -41.88% | +24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -7.78% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -14.02% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.30% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и EIS
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 9.37% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 15.82% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 23.60% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 21.60% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 20.95% | -14.60% |