PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и EIS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
5.46%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 5.46%.


PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*

EIS

1 день
5.27%
1 месяц
-2.31%
С начала года
5.46%
6 месяцев
16.85%
1 год
58.57%
3 года*
30.48%
5 лет*
13.80%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий PREF и EIS

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

PREF vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.50

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.36

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.66

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

17.47

-8.91

PREF vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.50

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между PREF и EIS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и EIS

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EIS в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.36%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PREF и EIS

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-51.94%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.40%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-41.88%

+24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-7.78%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-14.02%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.30%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и EIS

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

9.37%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

15.82%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

23.60%

-20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

21.60%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

20.95%

-14.60%