PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с TGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и TGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%20.25%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.02%.

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG

Сравнение комиссий PRDSX и TGRW

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TGRW в 0.52%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

PRDSX vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXTGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.58

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.01

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.77

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

2.54

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.58

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRDSX и TGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и TGRW

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и TGRW

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и TGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-43.33%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-18.84%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-43.33%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-14.75%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-12.72%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.69%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и TGRW

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.19%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

13.22%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

23.02%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

23.28%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.20%

-1.70%