Сравнение PRDSX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.28% против 7.85% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и PXQSX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
PRDSX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
PRDSX
PXQSX
Сравнение PRDSX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.01 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.16 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.06 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 0.13 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.01 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и PXQSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и PXQSX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и PXQSX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -55.56% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -13.25% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -31.49% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -37.65% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -13.69% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -10.29% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.85% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и PXQSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.71% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 11.75% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 19.73% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 20.22% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.45% | +1.05% |