Сравнение PRDMX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
VLEQX Villere Equity Fund | -2.26% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.52% против 3.10% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
VLEQX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и VLEQX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
PRDMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PRDMX
VLEQX
Сравнение PRDMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.01 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.10 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.18 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -0.62 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.07 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и VLEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и VLEQX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности VLEQX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.55% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и VLEQX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -35.60% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.43% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -33.46% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -35.60% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -21.05% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -12.40% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.36% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и VLEQX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.41% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 8.30% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 16.28% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 19.28% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.24% | +2.19% |