PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 12.93% против 13.73% соответственно.

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий PRDMX и TGFRX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.06

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.93

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.48

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между PRDMX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и TGFRX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и TGFRX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-95.35%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-16.01%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-95.35%

+59.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-95.35%

+59.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-92.38%

+82.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-31.67%

+23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

7.24%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и TGFRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 7.23%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

12.37%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

24.40%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

35.36%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

793.45%

-771.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

561.16%

-539.70%