PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRDMX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 12.93% против 18.91% соответственно.


PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий PRDMX и PRSCX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

PRDMX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRDMXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.98

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.75

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

5.78

-0.26

PRDMX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRDMXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между PRDMX и PRSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и PRSCX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности PRSCX в 12.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и PRSCX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRDMXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-85.26%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-17.99%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-46.19%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-46.19%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-14.33%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-30.01%

+21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.45%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 7.23%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRDMXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

10.11%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

17.96%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

27.58%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

27.42%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

24.54%

-3.08%