PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с PRDGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-9.37%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-2.47%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDMX имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции PRDGX немного отстают с 12.09%.

PRDMX

1 день
-1.14%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-4.92%
1 год
16.61%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.52%

PRDGX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.01%
1 год
9.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий PRDMX и PRDGX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

PRDMX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.71

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.83

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRDMX и PRDGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и PRDGX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности PRDGX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		17.09%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.30%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и PRDGX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-49.79%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.28%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-19.31%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-33.18%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-7.32%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-5.44%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.34%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и PRDGX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.43%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

7.35%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

15.00%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

14.05%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

15.86%

+5.57%