PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с HAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDMX с HAGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) and HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PRDMX returned 13.00%/yr vs 11.84%/yr for HAGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRDMX charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for HAGAX.

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и HAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у HAGAX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции HAGAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 11.84% соответственно.

PRDMX

1 день
0.16%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.26%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.97%
10 лет*
13.00%

HAGAX

1 день
0.49%
1 месяц
5.05%
С начала года
8.39%
6 месяцев
5.45%
1 год
9.85%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.49%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDMX и HAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		4.77%10.30%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		8.39%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%

Correlation

The correlation between PRDMX and HAGAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.97

The correlation between PRDMX and HAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с PREIXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с POAGX
Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с BRMKXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с SWMCXHAGAX с DGRO

Доходность на риск

PRDMX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXHAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.66

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.04

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.89

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

2.97

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. HAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAGAX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и HAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXHAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и HAGAX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и HAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDMXHAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-52.32%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.53%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-26.77%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-34.36%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-37.05%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-12.64%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.75%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и HAGAX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеют волатильность 3.88% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDMXHAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.76%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

13.27%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.88%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

21.90%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

21.83%

-0.46%

Сравнение комиссий PRDMX и HAGAX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HAGAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и HAGAX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности HAGAX в 12.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		12.78%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		7.39%7.75%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRDMX and HAGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRDMX has higher volatility (3.88%) compared to HAGAX (3.76%). In terms of maximum drawdown, PRDMX dropped -57.57% vs HAGAX's -52.32%.

HAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDMX и HAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор