Сравнение PRDMX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -7.21% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 20.17% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
BFGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и BFGIX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
PRDMX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
PRDMX
BFGIX
Сравнение PRDMX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.08 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.92 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.84 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 7.02 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и BFGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и BFGIX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и BFGIX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -43.62% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.96% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -35.71% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -43.62% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -9.66% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -7.89% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.14% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и BFGIX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.23% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 15.65% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 22.99% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 22.58% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 23.95% | -2.52% |