PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRDGX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDGX с VSMPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. PRDGX is actively managed, while VSMPX is passively managed. Over the past 10 years, PRDGX returned 12.77%/yr vs 14.76%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRDGX charges 0.64%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 12.77% против 14.76% соответственно.

PRDGX

1 день
0.12%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
7.89%
С начала года
10.30%
1 год
17.68%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.77%

VSMPX

1 день
0.35%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.75%
1 год
22.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDGX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		10.30%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.75%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between PRDGX and VSMPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between PRDGX and VSMPX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

PRDGX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDGXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.81

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.48

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.60

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

11.42

-1.26

PRDGX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и VSMPX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDGXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-34.97%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.92%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-19.36%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-25.35%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-34.97%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.21%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.56%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.03%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и VSMPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDGXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.57%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.17%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

12.86%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.46%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

18.39%

-2.57%

Сравнение комиссий PRDGX и VSMPX

PRDGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и VSMPX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности VSMPX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.34%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.06%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRDGX and VSMPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMPX has higher volatility (3.57%) compared to PRDGX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PRDGX dropped -49.79% vs VSMPX's -34.97%.

PRDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDGX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор