Сравнение PRCPX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.68% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.22% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
VWEAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и VWEAX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PRCPX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PRCPX
VWEAX
Сравнение PRCPX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 1.92 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 2.89 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.47 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.52 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 10.45 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.92 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и VWEAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и VWEAX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности VWEAX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.91% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и VWEAX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -30.05% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.52% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -13.77% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -19.68% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.34% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.13% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и VWEAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.23% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.25% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.43% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.86% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.27% | +0.18% |