PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и VWEAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
-1.68%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.22% соответственно.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

VWEAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.98%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.91%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PRCPX и VWEAX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


Доходность на риск

PRCPX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

1.92

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

2.89

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.47

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.52

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

10.45

+10.63

PRCPX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.92

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.81

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.22

-0.34

Корреляция

Корреляция между PRCPX и VWEAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и VWEAX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности VWEAX в 5.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
5.91%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и VWEAX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и VWEAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-30.05%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.52%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-13.77%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-19.68%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.34%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.13%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и VWEAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.25%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.43%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

4.86%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.27%

+0.18%