Сравнение PRCOX с PEOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX).
PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCOX и PEOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCOX и PEOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | -4.45% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCOX показывает доходность -4.40%, а PEOPX немного ниже – -4.45%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции PEOPX по среднегодовой доходности: 14.64% против 13.41% соответственно.
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
PEOPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCOX и PEOPX
PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PEOPX в 0.50%.
Доходность на риск
PRCOX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск
PRCOX
PEOPX
Сравнение PRCOX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCOX | PEOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.05 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCOX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRCOX и PEOPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCOX и PEOPX
Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PEOPX в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 10.83% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRCOX и PEOPX
Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и PEOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCOX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -57.45% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.13% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -24.79% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -33.85% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -6.32% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.56% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCOX и PEOPX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCOX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.34% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.53% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.32% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.92% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.95% | +0.38% |