PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с PBFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCOX с PBFDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and PBFDX (Payson Total Return Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PRCOX returned 16.09%/yr vs 16.85%/yr for PBFDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.82%/yr for PBFDX.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и PBFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у PBFDX с доходностью 12.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCOX имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции PBFDX немного впереди с 16.85%.

PRCOX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.52%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.09%

PBFDX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.87%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.32%
1 год
34.09%
3 года*
24.41%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCOX и PBFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.33%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
PBFDX
Payson Total Return Fund		12.34%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%21.76%

Correlation

The correlation between PRCOX and PBFDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.91

The correlation between PRCOX and PBFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Payson Total Return Fund

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с FSCSXPBFDX с VOO

Доходность на риск

PRCOX vs. PBFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c PBFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXPBFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.21

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.18

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.73

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. PBFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFDX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и PBFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXPBFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и PBFDX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке PBFDX в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и PBFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCOXPBFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-54.99%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.93%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-20.83%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-22.17%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-33.02%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.68%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-6.73%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.53%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и PBFDX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Payson Total Return Fund (PBFDX) имеют волатильность 3.13% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCOXPBFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.27%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.30%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.74%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.74%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.00%

-0.65%

Сравнение комиссий PRCOX и PBFDX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PBFDX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и PBFDX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PBFDX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.70%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRCOX and PBFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBFDX has higher volatility (3.27%) compared to PRCOX (3.13%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs PBFDX's -54.99%.

PBFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и PBFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор