PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCOX с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и FSPCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
-4.84%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 14.64% против 11.90% соответственно.


PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

FSPCX

1 день
0.46%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-9.22%
3 года*
13.99%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Fidelity Select Insurance Portfolio

Сравнение комиссий PRCOX и FSPCX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.


Доходность на риск

PRCOX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCOXFSPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.48

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.54

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.69

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

-1.26

+7.33

PRCOX vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCOXFSPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.48

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRCOX и FSPCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и FSPCX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FSPCX в 3.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
3.52%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и FSPCX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и FSPCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCOXFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-69.48%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.69%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-16.65%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-43.68%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-9.36%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-9.71%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.39%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и FSPCX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCOXFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.25%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.13%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.92%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.47%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.07%

-1.74%