Сравнение PRCIX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCIX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | -0.24% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.46% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции PRCIX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.98% соответственно.
PRCIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.78%
WFBIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и WFBIX
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
PRCIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
PRCIX
WFBIX
Сравнение PRCIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCIX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.97 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.38 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.73 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.89 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.97 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.94 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и WFBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и WFBIX
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности WFBIX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.24% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.54% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и WFBIX
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -18.68% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.80% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -17.84% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.65% | -18.68% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.37% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -2.27% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.99% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и WFBIX
T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.58% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.59% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.42% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.37% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.15% | -0.22% |