PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCHX с TCAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both funds - PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, PRCHX returned 14.07% vs 21.17% for TCAF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRCHX charges 0.49%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 7.06%.

PRCHX

1 день
0.00%
1 месяц
2.03%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.24%
1 год
14.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.24%
1 год
21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCHX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		3.92%13.68%8.92%3.12%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		7.06%15.45%20.93%4.10%

Correlation

The correlation between PRCHX and TCAF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between PRCHX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

PRCHX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.86

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.55

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.88

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

7.51

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.86

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.28

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и TCAF

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCHXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-16.37%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-11.33%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.46%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-2.06%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.82%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 1.66%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCHXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.38%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

8.76%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.23%

11.46%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

13.93%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

13.93%

-7.41%

Сравнение комиссий PRCHX и TCAF

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и TCAF

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.13%5.08%3.22%0.27%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRCHX and TCAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCAF has higher volatility (2.38%) compared to PRCHX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PRCHX dropped -6.10% vs TCAF's -16.37%.

PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCHX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор