Сравнение PRCHX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCHX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCHX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | -3.52% | 13.68% | 8.92% | 3.12% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCHX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
PRCHX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCHX и CSTAX
PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
PRCHX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
PRCHX
CSTAX
Сравнение PRCHX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCHX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.73 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.47 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.23 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.16 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCHX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PRCHX и CSTAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCHX и CSTAX
Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что сопоставимо с доходностью CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 5.25% | 5.08% | 3.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRCHX и CSTAX
Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCHX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -14.52% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -2.72% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -2.48% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.37% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.66% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCHX и CSTAX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCHX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.32% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.05% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 3.47% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 5.16% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 5.82% | +0.69% |