Сравнение PRCFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | -2.56% | 11.26% | 8.76% | 3.10% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
PRCFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCFX и QBDSX
PRCFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PRCFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PRCFX
QBDSX
Сравнение PRCFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.87 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 3.43 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.15 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между PRCFX и QBDSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCFX и QBDSX
Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 3.28% | 2.94% | 3.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PRCFX и QBDSX
Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -18.38% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -3.09% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -8.41% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.83% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCFX и QBDSX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.40% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 2.77% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 3.77% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 4.32% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 5.26% | +1.27% |