PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-3.76%11.26%8.76%3.10%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%.

PRCFX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.05%
1 год
6.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRCFX и PRNHX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.37

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.70

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.46

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

1.71

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.37

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.47

+0.80

Корреляция

Корреляция между PRCFX и PRNHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и PRNHX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и PRNHX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-70.96%

+64.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-13.70%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-27.08%

+22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-18.39%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

3.67%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 2.16%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

7.88%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

14.48%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

23.87%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

24.41%

-17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

22.67%

-16.18%