PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с FDVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и FDVV

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-3.76%11.26%8.76%3.10%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

PRCFX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.05%
1 год
6.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий PRCFX и FDVV

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

PRCFX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.00

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.44

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.34

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.00

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.74

+0.53

Корреляция

Корреляция между PRCFX и FDVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и FDVV

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FDVV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и FDVV

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-40.25%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-12.34%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-6.78%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-3.85%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.84%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и FDVV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.47%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

7.68%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

15.32%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

14.74%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

17.08%

-10.59%