PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий PRCFX и AVEFX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.64

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

5.64

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.11

+0.24

Корреляция

Корреляция между PRCFX и AVEFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и AVEFX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и AVEFX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-10.24%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-2.52%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.44%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.96%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.74%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и AVEFX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.16%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

2.17%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

3.44%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

4.14%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

4.01%

+2.52%