Сравнение PRBLX с XVV
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund Investor Shares) and XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) are both funds - PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Parnassus, while XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index. PRBLX is actively managed, while XVV is passively managed. Over the past 5 years, PRBLX returned 10.17%/yr vs 12.92%/yr for XVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRBLX charges 0.81%/yr vs 0.08%/yr for XVV.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и XVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRBLX показывает доходность 9.39%, а XVV немного выше – 9.66%.
PRBLX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 13.60%
XVV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRBLX и XVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund Investor Shares | 9.39% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 15.16% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 9.66% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
Correlation
The correlation between PRBLX and XVV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between PRBLX and XVV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRBLX vs. XVV — Ранг доходности на риск
PRBLX
XVV
Сравнение PRBLX c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRBLX | XVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.98 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 8.34 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и XVV
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и XVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRBLX | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -27.20% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.59% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -19.59% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -27.20% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.60% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -5.80% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.52% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и XVV
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRBLX | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.60% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.64% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 13.30% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.72% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.31% | -0.05% |
Сравнение комиссий PRBLX и XVV
PRBLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и XVV
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности XVV в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund Investor Shares | 17.40% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 0.92% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRBLX and XVV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRBLX has higher volatility (4.21%) compared to XVV (3.60%). In terms of maximum drawdown, PRBLX dropped -42.20% vs XVV's -27.20%.
XVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRBLX и XVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор