PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBLX с XVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBLX с XVV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).

PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRBLX и XVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		-4.92%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%14.62%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		-5.40%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью -5.40%.

PRBLX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-4.17%
1 год
11.96%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.46%

XVV

1 день
0.04%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.42%
1 год
22.11%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Fund

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с VSMPXPRBLX с TRLGXPRBLX с VUG
Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG

Сравнение комиссий PRBLX и XVV

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.

PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRBLX vs. XVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBLX c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBLXXVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.84

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.83

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBLX vs. XVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XVV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBLXXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRBLX и XVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и XVV

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности XVV в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		20.02%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.02%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и XVV

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и XVV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRBLXXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.20%

-27.20%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.59%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-27.20%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-7.01%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.03%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и XVV

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 5.17%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRBLXXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.63%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.08%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

19.06%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.60%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.47%

-0.24%