Сравнение PRBLX с USBOX

С начала года, PRBLX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у USBOX с доходностью -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRBLX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции USBOX немного впереди с 12.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBOX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и USBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRBLX и USBOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности USBOX в 31.32%

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и USBOX.

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 5.11%, в то время как у Pear Tree Quality Fund (USBOX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.