PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBLX с PEOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRBLX с PEOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) and PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRBLX returned 13.59%/yr vs 14.90%/yr for PEOPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRBLX charges 0.82%/yr vs 0.50%/yr for PEOPX.

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и PEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у PEOPX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям PEOPX по среднегодовой доходности: 13.59% против 14.90% соответственно.

PRBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.01%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.88%
1 год
14.43%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.09%
10 лет*
13.59%

PEOPX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.58%
1 год
27.46%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRBLX и PEOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		6.42%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%21.21%30.68%-0.30%16.63%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.67%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%

Correlation

The correlation between PRBLX and PEOPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.90

The correlation between PRBLX and PEOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Fund

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с TRLGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUG
Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с GRISXPEOPX с PRDGX

Доходность на риск

PRBLX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBLX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBLXPEOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.32

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.18

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.07

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

14.31

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBLX vs. PEOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PEOPX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBLXPEOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и PEOPX

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и PEOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRBLXPEOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.20%

-57.45%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.97%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-18.80%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-24.79%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-33.85%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.75%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.51%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.92%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и PEOPX

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеют волатильность 2.95% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRBLXPEOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.94%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.99%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

11.89%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.92%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.96%

-0.69%

Сравнение комиссий PRBLX и PEOPX

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и PEOPX

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.88%, что больше доходности PEOPX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		9.35%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		17.88%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRBLX and PEOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRBLX has higher volatility (2.95%) compared to PEOPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, PRBLX dropped -42.20% vs PEOPX's -57.45%.

PEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRBLX и PEOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор