Сравнение PRAY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PRAY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 3.97% | 9.08% | 13.02% | 20.02% | -13.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAY показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
PRAY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAY и VTI
PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PRAY vs. VTI — Ранг доходности на риск
PRAY
VTI
Сравнение PRAY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 7.30 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRAY и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и VTI
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.66% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PRAY и VTI
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -55.45% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.30% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.54% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -8.08% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.60% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и VTI
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.48% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.75% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.02% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.41% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 18.29% | -2.26% |