PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAY с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAY и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и SPTM


2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
2.94%9.08%13.02%20.02%-13.49%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.88%16.93%23.87%25.55%-13.33%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.


PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.05%
3 года*
13.44%
5 лет*
10 лет*

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий PRAY и SPTM

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


Доходность на риск

PRAY vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAYSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.28

-1.85

PRAY vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAYSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между PRAY и SPTM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и SPTM

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPTM в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и SPTM

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAYSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-54.80%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.21%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.07%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.10%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.53%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и SPTM

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAYSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.32%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.52%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

18.32%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.88%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.03%

-2.00%