PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PRAY tracks the NONE while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 15.06%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

PRAY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.58%
6 месяцев
10.42%
1 год
15.45%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		11.58%9.08%13.02%20.02%-12.71%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-14.00%

Correlation

The correlation between PRAY and BBUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between PRAY and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и BBUS

Секторы
PRAY
BBUS

Технологии

29.0%
38.1%

Промышленность

14.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.1%

Финансовые услуги

12.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.0%

Здравоохранение

7.0%
8.0%

Коммунальные услуги

3.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.0%

Сырьевые материалы

3.2%
1.2%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Технологии

PRAY
29.0%
BBUS
38.1%

Промышленность

PRAY
14.8%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

PRAY
13.1%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

PRAY
12.4%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.3%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

PRAY
7.0%
BBUS
8.0%

Коммунальные услуги

PRAY
3.7%
BBUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

PRAY
3.7%
BBUS
4.4%

Энергетика

PRAY
3.5%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

PRAY
3.2%
BBUS
1.2%

Недвижимость

PRAY
1.5%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

PRAY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.73

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.37

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.35

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

10.33

-2.86

PRAY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAY и BBUS

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-35.35%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.21%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-19.01%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.43%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.09%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и BBUS

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.89%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.87%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

12.53%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.13%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.59%

-3.49%

Сравнение комиссий PRAY и BBUS

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и BBUS

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.62%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and BBUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (5.77%) compared to BBUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.74% vs 15.06% for PRAY. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.74% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.62% for PRAY.

PRAY tracks NONE, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор