Сравнение PRAIX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.59% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и PONPX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PRAIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PRAIX
PONPX
Сравнение PRAIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.51 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.16 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.98 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 7.83 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.51 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.70 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.10 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.82 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и PONPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и PONPX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и PONPX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -13.41% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -3.69% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -13.41% | -30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -13.41% | -30.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -2.88% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.44% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.93% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и PONPX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.90% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.66% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 4.28% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 4.74% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 4.19% | +10.77% |