PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAE с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAE и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE и UPAR


2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
1.57%13.70%8.54%0.57%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.88%23.87%-2.26%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.88%.


PRAE

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.70%
1 год
22.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
-4.55%
С начала года
5.88%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.28%
3 года*
7.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PlanRock Alternative Growth ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий PRAE и UPAR

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

PRAE vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAEUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.82

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.90

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.65

+1.54

PRAE vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAEUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.07

+0.79

Корреляция

Корреляция между PRAE и UPAR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и UPAR

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности UPAR в 2.73%


TTM2025202420232022
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
0.52%0.18%0.99%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок PRAE и UPAR

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAEUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-39.00%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.13%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-7.57%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-22.46%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.21%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и UPAR

Текущая волатильность для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) составляет 5.25%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PRAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAEUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.40%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.57%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.83%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.15%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.15%

-3.13%