PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE с UPAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. PRAE is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past year, PRAE returned 29.20% vs 23.02% for UPAR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности PRAE и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у UPAR с доходностью 6.45%.

PRAE

1 день
-4.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.08%
1 год
29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
-3.35%
1 месяц
-3.45%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.02%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE и UPAR

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		7.54%13.70%8.54%0.57%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		6.45%23.87%-2.26%0.25%

Correlation

The correlation between PRAE and UPAR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between PRAE and UPAR shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRAE и UPAR

Секторы
PRAE
UPAR

Промышленность

18.9%
12.7%

Финансовые услуги

18.4%
10.8%

Технологии

15.2%
18.3%

Энергетика

10.3%
17.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.3%

Здравоохранение

7.0%
5.0%

Сырьевые материалы

6.5%
16.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.2%

Недвижимость

2.8%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Промышленность

PRAE
18.9%
UPAR
12.7%

Финансовые услуги

PRAE
18.4%
UPAR
10.8%

Технологии

PRAE
15.2%
UPAR
18.3%

Энергетика

PRAE
10.3%
UPAR
17.8%

Потребительский циклический сектор

PRAE
9.4%
UPAR
6.3%

Здравоохранение

PRAE
7.0%
UPAR
5.0%

Сырьевые материалы

PRAE
6.5%
UPAR
16.7%

Потребительский защитный сектор

PRAE
4.6%
UPAR
3.5%

Коммуникационные услуги

PRAE
4.4%
UPAR
5.2%

Недвижимость

PRAE
2.8%
UPAR
1.4%

Коммунальные услуги

PRAE
2.4%
UPAR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с EAORPRAE с BAMYPRAE с ASETPRAE с CTAPPRAE с EAOKPRAE с GAA
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Доходность на риск

PRAE vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.65

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.19

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.08

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

6.78

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.06

+0.90

Просадки

Сравнение просадок PRAE и UPAR

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAEUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-39.00%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.13%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-7.07%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-21.77%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.40%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и UPAR

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеют волатильность 5.46% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAEUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.35%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.94%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

13.98%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

18.10%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.10%

-3.06%

Сравнение комиссий PRAE и UPAR

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и UPAR

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности UPAR в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.49%0.18%0.99%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.71%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

PRAE and UPAR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAE has higher volatility (5.46%) compared to UPAR (5.35%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs UPAR's -39.00%.

On 1-year performance, PRAE leads with 29.20% vs 23.02% for UPAR. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UPAR has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRAE has performed better with a 29.20% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.

UPAR has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.49% for PRAE.

They also come from different issuers: PlanRock and RPAR. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.65% for UPAR.

PRAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор