Сравнение PRAE с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
PRAE и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAE и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAE и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 1.57% | 13.70% | 8.54% | 0.57% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.88% | 23.87% | -2.26% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.88%.
PRAE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAE и UPAR
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
PRAE vs. UPAR — Ранг доходности на риск
PRAE
UPAR
Сравнение PRAE c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.90 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.65 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.07 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PRAE и UPAR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и UPAR
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.52% | 0.18% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок PRAE и UPAR
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAE | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -39.00% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.13% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -7.57% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -22.46% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.21% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и UPAR
Текущая волатильность для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) составляет 5.25%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PRAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAE | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.40% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.57% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.83% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.15% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.15% | -3.13% |