Сравнение PRAE с UPAR
PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. PRAE is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past year, PRAE returned 24.18% vs 16.97% for UPAR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.
Доходность
Сравнение доходности PRAE и UPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у UPAR с доходностью 4.74%.
PRAE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
UPAR
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.70%
Сравнение доходности по годам PRAE и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 10.07% | 13.70% | 8.54% | 0.07% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 4.74% | 23.87% | -2.26% | 1.07% |
Correlation
The correlation between PRAE and UPAR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between PRAE and UPAR shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE vs. UPAR — Ранг доходности на риск
PRAE
UPAR
Сравнение PRAE c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAE | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.53 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 4.05 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAE и UPAR
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и UPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -39.54% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.13% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -8.56% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -22.00% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.20% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и UPAR
PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.64% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.44% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 14.37% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.01% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.01% | -3.00% |
Сравнение комиссий PRAE и UPAR
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и UPAR
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности UPAR в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.48% | 0.18% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.37% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE and UPAR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAE has higher volatility (3.93%) compared to UPAR (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs UPAR's -39.54%.
On 1-year performance, PRAE leads with 24.18% vs 16.97% for UPAR. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UPAR has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRAE has performed better with a 24.18% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.
UPAR has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.48% for PRAE.
They also come from different issuers: PlanRock and RPAR. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.65% for UPAR.
PRAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAE и UPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор