PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAE с RAAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

PRAE и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAE и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE и RAAX

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		1.57%13.70%8.54%0.57%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.86%26.74%12.50%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.86%.

PRAE

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.70%
1 год
22.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.37%
С начала года
17.86%
6 месяцев
22.42%
1 год
36.93%
3 года*
20.21%
5 лет*
15.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с ASETPRAE с BAMYPRAE с CTAPPRAE с DWATPRAE с HIDEPRAE с HISF
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий PRAE и RAAX

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

PRAE vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAERAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.26

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.89

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.29

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

16.63

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAERAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Корреляция

Корреляция между PRAE и RAAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и RAAX

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности RAAX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.52%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.98%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PRAE и RAAX

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAERAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-33.91%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.07%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-1.91%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-6.89%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.29%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и RAAX

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAERAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.54%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.14%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.45%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.65%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.85%

-0.83%