PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE с PTIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds. PRAE is actively managed, while PTIN is passively managed. Over the past year, PRAE returned 29.20% vs 27.17% for PTIN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.

Доходность

Сравнение доходности PRAE и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 12.43%.

PRAE

1 день
-4.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.08%
1 год
29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIN

1 день
-3.93%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.43%
6 месяцев
14.55%
1 год
27.17%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE и PTIN

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		7.54%13.70%8.54%0.57%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		12.43%16.17%3.36%1.86%

Correlation

The correlation between PRAE and PTIN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between PRAE and PTIN shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRAE и PTIN

Секторы
PRAE
PTIN

Промышленность

18.9%
17.6%

Финансовые услуги

18.4%
26.5%

Технологии

15.2%
15.8%

Энергетика

10.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.1%

Здравоохранение

7.0%
8.7%

Сырьевые материалы

6.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.2%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Промышленность

PRAE
18.9%
PTIN
17.6%

Финансовые услуги

PRAE
18.4%
PTIN
26.5%

Технологии

PRAE
15.2%
PTIN
15.8%

Энергетика

PRAE
10.3%
PTIN
5.7%

Потребительский циклический сектор

PRAE
9.4%
PTIN
7.1%

Здравоохранение

PRAE
7.0%
PTIN
8.7%

Сырьевые материалы

PRAE
6.5%
PTIN
6.1%

Потребительский защитный сектор

PRAE
4.6%
PTIN
5.7%

Коммуникационные услуги

PRAE
4.4%
PTIN
3.2%

Недвижимость

PRAE
2.8%
PTIN
1.0%

Коммунальные услуги

PRAE
2.4%
PTIN
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с EAORPRAE с BAMYPRAE с ASETPRAE с CTAPPRAE с EAOKPRAE с DWAT
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ

Доходность на риск

PRAE vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEPTINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.63

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.24

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.36

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

8.99

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEPTINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PRAE и PTIN

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и PTIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAEPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-21.27%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.55%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.47%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.67%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.03%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и PTIN

Текущая волатильность для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) составляет 5.46%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PRAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAEPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.29%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

14.45%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

16.75%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.48%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

13.97%

+1.07%

Сравнение комиссий PRAE и PTIN

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и PTIN

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PTIN в 2.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.49%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.25%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

PRAE and PTIN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (6.29%) compared to PRAE (5.46%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs PTIN's -21.27%.

On 1-year performance, PRAE leads with 29.20% vs 27.17% for PTIN. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PRAE has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRAE has performed better with a 29.20% return vs 27.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.

PTIN has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.49% for PRAE.

They also come from different issuers: PlanRock and Pacer. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.66% for PTIN.

PRAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE и PTIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор