PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE с MFUL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, PRAE returned 29.20% vs 6.15% for MFUL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности PRAE и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 2.36%.

PRAE

1 день
-4.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.08%
1 год
29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.15%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE и MFUL

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		7.54%13.70%8.54%0.57%
MFUL
Mindful Conservative ETF		2.36%4.51%5.36%0.26%

Correlation

The correlation between PRAE and MFUL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between PRAE and MFUL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAE и MFUL

Секторы
PRAE
MFUL

Промышленность

18.9%
9.9%

Финансовые услуги

18.4%
10.7%

Технологии

15.2%
25.8%

Энергетика

10.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.7%

Здравоохранение

7.0%
8.4%

Сырьевые материалы

6.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.4%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
5.5%

Промышленность

PRAE
18.9%
MFUL
9.9%

Финансовые услуги

PRAE
18.4%
MFUL
10.7%

Технологии

PRAE
15.2%
MFUL
25.8%

Энергетика

PRAE
10.3%
MFUL
8.0%

Потребительский циклический сектор

PRAE
9.4%
MFUL
8.7%

Здравоохранение

PRAE
7.0%
MFUL
8.4%

Сырьевые материалы

PRAE
6.5%
MFUL
5.5%

Потребительский защитный сектор

PRAE
4.6%
MFUL
6.7%

Коммуникационные услуги

PRAE
4.4%
MFUL
8.4%

Недвижимость

PRAE
2.8%
MFUL
2.4%

Коммунальные услуги

PRAE
2.4%
MFUL
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с EAORPRAE с BAMYPRAE с ASETPRAE с CTAPPRAE с EAOKPRAE с DWAT
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с CGBLMFUL с DBMF

Доходность на риск

PRAE vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.51

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.08

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.84

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

7.08

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.04

+0.87

Просадки

Сравнение просадок PRAE и MFUL

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAEMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-16.41%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-3.36%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-1.35%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.48%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.87%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и MFUL

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAEMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

1.76%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

3.42%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

4.09%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

4.27%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

4.27%

+10.77%

Сравнение комиссий PRAE и MFUL

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и MFUL

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MFUL в 3.04%

ПозицияTTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.04%3.31%2.59%5.00%0.29%
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.49%0.18%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAE and MFUL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAE has higher volatility (5.46%) compared to MFUL (1.76%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs MFUL's -16.41%.

On 1-year performance, PRAE leads with 29.20% vs 6.15% for MFUL. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRAE has performed better with a 29.20% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.

MFUL has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.49% for PRAE.

They also come from different issuers: PlanRock and Mohr Funds. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 1.10% for MFUL.

PRAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор