Сравнение PRAE с BPH
PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PRAE is a Diversified Portfolio fund actively managed by PlanRock, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности PRAE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAE
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | -3.23% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between PRAE and BPH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов PRAE и BPH
Секторы
PRAE
BPH
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
PRAE
BPH
-
Финансовые услуги
PRAE
BPH
-
Технологии
PRAE
BPH
-
Энергетика
PRAE
BPH
Потребительский циклический сектор
PRAE
BPH
-
Здравоохранение
PRAE
BPH
-
Сырьевые материалы
PRAE
BPH
-
Потребительский защитный сектор
PRAE
BPH
-
Коммуникационные услуги
PRAE
BPH
-
Недвижимость
PRAE
BPH
-
Коммунальные услуги
PRAE
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE vs. BPH — Ранг доходности на риск
PRAE
BPH
Сравнение PRAE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.77 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE и BPH
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -2.35% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.59% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.01% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 24.64% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 24.64% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 24.64% | -9.60% |
Сравнение комиссий PRAE и BPH
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и BPH
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.49% | 0.18% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE and BPH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.
PRAE has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for BPH.
PRAE is categorized as Diversified Portfolio, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: PlanRock and Precidian. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для PRAE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор