PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTSX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTSX с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM TIPS Fund (PQTSX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

PQTSX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTSX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM TIPS Fund (PQTSX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTSX и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTSX
PGIM TIPS Fund		0.24%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, PQTSX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%.

PQTSX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.04%
1 год
2.67%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM TIPS Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с CU71.LPQTSX с PZRMXPQTSX с PBHAXPQTSX с SWRSXPQTSX с TRBFXPQTSX с SEIAX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

PQTSX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTSX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM TIPS Fund (PQTSX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTSX^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.22

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.45

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.12

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

0.21

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTSX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTSX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTSX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTSX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.22

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.02

+0.42

Корреляция

Корреляция между PQTSX и ^TNX составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PQTSX и ^TNX

Максимальная просадка PQTSX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTSX и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTSX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-93.78%

+77.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-13.99%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-31.74%

+15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-46.17%

+41.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-51.38%

+46.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

8.39%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTSX и ^TNX

Текущая волатильность для PGIM TIPS Fund (PQTSX) составляет 1.42%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PQTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTSX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.89%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

10.58%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

17.89%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

32.96%

-26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

48.18%

-42.49%