PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTSX с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTSX с PZRMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PQTSX (PGIM TIPS Fund) and PZRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) are both mutual funds - PQTSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PGIM, while PZRMX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, PQTSX returned 0.64%/yr vs 7.46%/yr for PZRMX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQTSX charges 0.39%/yr vs 1.18%/yr for PZRMX.

Доходность

Сравнение доходности PQTSX и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTSX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.94%.

PQTSX

1 день
0.37%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.13%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

PZRMX

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.93%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.37%
1 год
12.78%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.46%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTSX и PZRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTSX
PGIM TIPS Fund		0.37%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.94%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%

Correlation

The correlation between PQTSX and PZRMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.50

The correlation between PQTSX and PZRMX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM TIPS Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с TRBFXPQTSX с CU71.LPQTSX с FFNYXPQTSX с FSPWXPQTSX с PBHAX
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с SYFFXPZRMX с TRRFXPZRMX с VOO

Доходность на риск

PQTSX vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTSX c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTSXPZRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.10

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.87

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.34

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

12.77

-8.23

PQTSX vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTSX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PZRMX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTSX и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTSX и PZRMX

Максимальная просадка PQTSX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTSX и PZRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTSXPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-19.71%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-3.82%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-4.96%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-14.57%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.82%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.58%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTSX и PZRMX

PGIM TIPS Fund (PQTSX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PQTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTSXPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.67%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

4.83%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

6.08%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

8.36%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

7.55%

-1.88%

Сравнение комиссий PQTSX и PZRMX

PQTSX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTSX и PZRMX

Дивидендная доходность PQTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PZRMX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTSX
PGIM TIPS Fund		5.11%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		8.43%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Часто задаваемые вопросы

PQTSX and PZRMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTSX has higher volatility (1.82%) compared to PZRMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PQTSX dropped -16.40% vs PZRMX's -19.71%.

PZRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTSX и PZRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор