PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTSX с TRBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTSX с TRBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQTSX (PGIM TIPS Fund) and TRBFX (T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, PQTSX returned 0.79%/yr vs 2.48%/yr for TRBFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQTSX charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for TRBFX.

Доходность

Сравнение доходности PQTSX и TRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM TIPS Fund (PQTSX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTSX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TRBFX с доходностью 1.76%.

PQTSX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.64%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.45%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTSX и TRBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTSX
PGIM TIPS Fund		1.59%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		1.76%6.34%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.60%

Correlation

The correlation between PQTSX and TRBFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.64

The correlation between PQTSX and TRBFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM TIPS Fund

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с CU71.LPQTSX с PZRMXPQTSX с FFNYXPQTSX с FSPWXPQTSX с PBHAX
Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с RPLCXTRBFX с PRSNXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с PRFDXTRBFX с VTSPX

Доходность на риск

PQTSX vs. TRBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTSX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM TIPS Fund (PQTSX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTSXTRBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.95

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.42

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.38

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

2.79

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTSX vs. TRBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTSX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TRBFX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTSX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTSXTRBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.95

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PQTSX и TRBFX

Максимальная просадка PQTSX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTSX и TRBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTSXTRBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-7.33%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-3.48%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-3.51%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-7.33%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.36%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.42%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.70%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTSX и TRBFX

PGIM TIPS Fund (PQTSX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PQTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTSXTRBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.61%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

4.76%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

5.06%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.15%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

4.01%

+1.67%

Сравнение комиссий PQTSX и TRBFX

PQTSX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TRBFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTSX и TRBFX

Дивидендная доходность PQTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TRBFX в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PQTSX
PGIM TIPS Fund		5.05%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%0.00%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		4.79%4.95%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PQTSX and TRBFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTSX has higher volatility (1.57%) compared to TRBFX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PQTSX dropped -16.40% vs TRBFX's -7.33%.

PQTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTSX и TRBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор