- ISIN
- US74440E8701
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2016 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQTSX
PGIM TIPS Fund (PQTSX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции PQTSX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM TIPS Fund (PQTSX) показал доход в -0.05% с начала года и 1.02% за последние 12 месяцев.
PGIM TIPS Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PQTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PQTSX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.31% | -1.24% | 1.11% | 0.19% | -0.51% | -1.46% | 0.12% | -0.05% | ||||
| 2025 | 1.19% | 2.23% | 0.59% | 0.13% | -0.57% | 0.94% | 0.00% | 1.57% | 0.41% | 0.32% | 0.28% | -0.67% | 6.58% |
| 2024 | 0.35% | -1.18% | 0.75% | -1.59% | 1.70% | 0.81% | 1.77% | 0.65% | 1.48% | -1.87% | 0.56% | -1.63% | 1.74% |
| 2023 | 2.11% | -1.49% | 2.95% | -0.57% | -1.17% | -0.44% | 0.13% | -0.96% | -1.83% | -1.46% | 2.74% | 2.50% | 2.34% |
| 2022 | -2.04% | 0.89% | -1.76% | -2.13% | -1.08% | -3.68% | 3.17% | -2.57% | -6.62% | 1.18% | 1.80% | -1.25% | -13.56% |
| 2021 | 0.28% | -1.54% | -0.19% | 1.36% | 1.11% | 0.65% | 2.70% | -0.20% | -0.78% | 1.04% | 0.99% | 2.30% | 7.91% |
Метрики бенчмарка
PGIM TIPS Fund has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 20.30% of S&P 500 Index downside but only 13.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.82%
- Участие в снижении
- 20.30%
Комиссия
Комиссия PQTSX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQTSX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM TIPS Fund (PQTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.50 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.58 | -9.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM TIPS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.41 | $0.36 | $0.28 | $0.56 | $1.00 | $0.28 | $0.25 | $0.31 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.40% | 4.95% | 4.39% | 3.25% | 6.51% | 9.54% | 2.60% | 2.48% | 3.26% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM TIPS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 | $0.10 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.28 |
| 2022 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.09 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.50 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM TIPS Fund показал максимальную просадку в 16.40%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PGIM TIPS Fund составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.40%окт. 2023 г. | 1y 7mo | — | 4y 5moмарт 2022 г. - сейчас | — |
-9.46%март 2020 г. | 9d | 3mo 3d | 3mo 12dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.43%февр. 2022 г. | 1mo 8d | 26d | 2mo 4dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.47%нояб. 2018 г. | 1y 8mo | 4mo 13d | 2y 16dфевр. 2017 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-2.89%февр. 2021 г. | 1mo | 2mo 9d | 3mo 9dянв. 2021 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PQTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -56.78% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -9.10% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.77% | -18.90% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -25.43% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.17% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -10.69% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.14% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQTSX
Добавьте PGIM TIPS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQTSX