PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTPX с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both funds - PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, PQTPX returned 4.30%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PQTPX charges 1.51%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции PQTPX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 4.30% против 1.74% соответственно.

PQTPX

1 день
0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.99%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.30%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTPX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.40%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between PQTPX and VGSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.03

The correlation between PQTPX and VGSH shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с CSAIX
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

PQTPX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.68

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.43

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.90

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

15.52

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.01

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и VGSH

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTPXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-5.70%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-0.88%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-0.97%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-5.66%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-5.70%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-0.29%

-10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-0.60%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.22%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и VGSH

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTPXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.35%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

0.88%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

1.29%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

1.97%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

1.57%

+7.81%

Сравнение комиссий PQTPX и VGSH

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и VGSH

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

PQTPX and VGSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTPX has higher volatility (1.93%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, PQTPX dropped -27.86% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTPX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор