PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTPX с RWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, PQTPX returned 3.74%/yr vs 2.42%/yr for RWSIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PQTPX charges 1.51%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у RWSIX с доходностью 9.73%.

PQTPX

1 день
0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.99%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.30%

RWSIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTPX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.40%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%1.47%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		9.73%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Correlation

The correlation between PQTPX and RWSIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.11

Over the past year, PQTPX and RWSIX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с MFTFXPQTPX с CSAIXPQTPX с AHLPX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с RWIIXRWSIX с CSAIXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYAXRWSIX с ABYIXRWSIX с RWDIX

Доходность на риск

PQTPX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXRWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.63

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.33

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.08

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

7.63

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.63

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и RWSIX

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и RWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTPXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-24.90%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-8.37%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-24.90%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-24.90%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-8.67%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.81%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.28%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и RWSIX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 1.93%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTPXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.29%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

8.36%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

10.69%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

12.19%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

12.29%

-2.91%

Сравнение комиссий PQTPX и RWSIX

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и RWSIX

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.11%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQTPX and RWSIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWSIX has higher volatility (3.29%) compared to PQTPX (1.93%). In terms of maximum drawdown, PQTPX dropped -27.86% vs RWSIX's -24.90%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTPX и RWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор