Сравнение PQTPX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PQTPX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQTPX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 4.61% | 2.41% | -3.08% | -4.21% | 11.37% | 14.83% | 9.72% | 2.83% | 2.30% | 1.47% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PQTPX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью -1.83%.
PQTPX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 3.75%
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQTPX и RWSIX
PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
PQTPX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
PQTPX
RWSIX
Сравнение PQTPX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQTPX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.08 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.03 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.22 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.48 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQTPX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.08 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PQTPX и RWSIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQTPX и RWSIX
PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.80% | 2.40% | 5.63% | 2.49% | 0.32% | 0.20% | 0.00% | 7.57% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQTPX и RWSIX
Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQTPX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -24.90% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.68% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -24.90% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -18.29% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -6.72% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.44% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQTPX и RWSIX
Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 3.61%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQTPX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.46% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 7.43% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 11.44% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 12.09% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 12.26% | -2.90% |