PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTPX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTPX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.46%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с RWSIXPQTPX с EVOIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с LFMAXPQTPX с QNZIXPQTPX с CSAIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий PQTPX и DBMF

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

PQTPX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.19

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.98

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.35

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

18.69

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.19

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.28

Корреляция

Корреляция между PQTPX и DBMF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и DBMF

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и DBMF

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTPXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-20.39%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-6.10%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-20.39%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-3.63%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-6.70%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.42%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и DBMF

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 3.63%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTPXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.20%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

11.10%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

12.09%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

12.66%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

12.48%

-3.12%