- ISIN
- US72201U4638
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 дек. 2013 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции PQTPX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQTPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) показал доход в 3.96% с начала года и 16.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PQTPX составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PQTPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PQTPX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | 3.74% | -2.99% | 0.63% | 1.08% | -0.43% | -1.18% | 3.96% | |||||
| 2025 | -1.83% | -2.36% | -0.30% | -3.03% | -2.81% | 2.03% | -0.73% | 3.28% | 3.07% | 1.69% | 1.27% | 2.41% | 2.41% |
| 2024 | -0.93% | 2.74% | 1.65% | 1.45% | -2.76% | -2.75% | -0.94% | -3.33% | 1.18% | -3.89% | 2.12% | 2.67% | -3.08% |
| 2023 | 0.72% | -0.09% | -7.03% | 1.91% | 3.76% | 0.00% | -2.26% | -3.89% | 4.34% | 1.02% | -5.85% | 3.88% | -4.21% |
| 2022 | 0.17% | 3.12% | 5.59% | 6.59% | -1.28% | 4.32% | -4.53% | 0.78% | 6.94% | -0.07% | -9.00% | -0.57% | 11.37% |
| 2021 | -0.49% | 1.57% | 2.03% | 1.61% | 2.42% | 0.83% | 1.18% | 1.79% | 3.27% | 2.91% | -4.82% | 1.89% | 14.83% |
Метрики бенчмарка
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund has an annualized alpha of 5.98%, beta of -0.10, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund captured 4.31% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -24.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.10 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.98%
- Бета
- -0.10
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 4.31%
- Участие в снижении
- -24.54%
Комиссия
Комиссия PQTPX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQTPX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQTPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.24 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.71 | -0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.28 | $0.58 | $0.25 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендный доход | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.80% | 2.40% | 5.63% | 2.49% | 0.32% | 0.20% | 0.00% | 7.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 27.86%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund составляет 13.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.86%май 2025 г. | 2y 6mo | — | 3y 8moокт. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-14.85%нояб. 2018 г. | 3y 7mo | 10mo | 4y 5moмарт 2015 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.19%авг. 2022 г. | 1mo 27d | 2mo 1d | 3mo 28dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.87%сент. 2020 г. | 6mo 4d | 5mo 3d | 11mo 7dмарт 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
-6.73%окт. 2019 г. | 1mo 14d | 4mo 23d | 6mo 7dсент. 2019 г. - март 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PQTPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -56.78% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -9.10% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -18.90% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -25.43% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.86% | -33.92% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -1.00% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -10.70% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQTPX
Добавьте PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQTPX