Сравнение PQTPX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PQTPX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQTPX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 3.86% | 2.41% | -3.08% | -4.21% | 11.37% | 14.83% | 9.72% | 2.83% | 2.30% | 2.21% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции PQTPX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 3.67% против 2.81% соответственно.
PQTPX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 3.67%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQTPX и EVOIX
PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
PQTPX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
PQTPX
EVOIX
Сравнение PQTPX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQTPX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.76 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 3.47 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQTPX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PQTPX и EVOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQTPX и EVOIX
PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.80% | 2.40% | 5.63% | 2.49% | 0.32% | 0.20% | 0.00% | 7.57% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок PQTPX и EVOIX
Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQTPX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -29.57% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.61% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -18.80% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.86% | -29.57% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -1.21% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -8.25% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.73% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQTPX и EVOIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQTPX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.50% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 7.97% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 10.04% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.68% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 10.46% | -1.10% |