Сравнение PQTPX с PONPX

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PQTPX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PQTPX и PONPX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и PONPX.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.