PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTPX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTPX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PQTPX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.67% против 8.38% соответственно.

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с EVOIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с LFMAXPQTPX с CSAIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PQTPX и PFN

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

PQTPX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.19

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.33

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.26

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

1.01

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.19

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между PQTPX и PFN составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и PFN

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и PFN

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTPXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-80.08%

+52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-10.77%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-33.45%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-45.70%

+17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-6.29%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-11.89%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.81%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 3.63%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTPXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.56%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.40%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

13.35%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

14.75%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

18.16%

-8.80%