PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTPX с NTSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both funds - PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, PQTPX returned 3.74%/yr vs 8.85%/yr for NTSX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PQTPX charges 1.51%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 6.46%.

PQTPX

1 день
0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
6.06%
6 месяцев
6.26%
1 год
20.46%
3 года*
1.01%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.24%

NTSX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
21.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTPX и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.06%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%4.76%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		6.46%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%

Correlation

The correlation between PQTPX and NTSX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

-0.05

The correlation between PQTPX and NTSX shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с PQTIXPQTPX с EVOIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с GFIRX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

PQTPX vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTPXNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.63

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.23

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.33

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

9.93

+2.37

PQTPX vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и NTSX

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTPXNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-31.34%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-9.16%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-16.82%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-31.34%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-3.02%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.76%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.14%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и NTSX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 2.02%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTPXNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

5.26%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

10.56%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

13.13%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

17.17%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

18.29%

-8.91%

Сравнение комиссий PQTPX и NTSX

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и NTSX

Дивидендная доходность PQTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности NTSX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.10%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		1.26%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Часто задаваемые вопросы

PQTPX and NTSX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (5.26%) compared to PQTPX (2.02%). In terms of maximum drawdown, PQTPX dropped -27.86% vs NTSX's -31.34%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTPX и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор