PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTPX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTPX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции PQTPX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.43% соответственно.

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с EVOIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с CSAIXPQTPX с LFMAX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий PQTPX и AQMIX

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

PQTPX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.16

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.71

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.92

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

11.52

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.16

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между PQTPX и AQMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и AQMIX

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и AQMIX

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTPXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-26.52%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-5.45%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-13.57%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-23.34%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.94%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-10.10%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.85%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и AQMIX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTPXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.58%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

6.71%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

9.62%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

11.55%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.36%

-1.00%