PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTPX с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTPX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции PQTPX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 3.67% против 1.57% соответственно.

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с RWSIXPQTPX с EVOIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с CSAIXPQTPX с LFMAX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta

Сравнение комиссий PQTPX и AMFAX

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

PQTPX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.26

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.40

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.16

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

0.27

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.26

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.15

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между PQTPX и AMFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и AMFAX

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и AMFAX

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTPXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-36.84%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-13.54%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-36.84%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-36.84%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-24.86%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-13.55%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

8.33%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и AMFAX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 3.63%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTPXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.91%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.01%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

13.03%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

13.68%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

12.67%

-3.31%