PortfoliosLab logo
Сравнение PQIPX с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PQIPX и SRLN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PQIPX и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
98.61%
52.20%
PQIPX
SRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PQIPX:

1.54

SRLN:

1.49

Коэф-т Сортино

PQIPX:

2.13

SRLN:

2.16

Коэф-т Омега

PQIPX:

1.32

SRLN:

1.46

Коэф-т Кальмара

PQIPX:

1.75

SRLN:

1.33

Коэф-т Мартина

PQIPX:

8.29

SRLN:

8.08

Индекс Язвы

PQIPX:

1.46%

SRLN:

0.70%

Дневная вол-ть

PQIPX:

7.88%

SRLN:

3.81%

Макс. просадка

PQIPX:

-33.13%

SRLN:

-22.29%

Текущая просадка

PQIPX:

-0.38%

SRLN:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.71% соответственно.


PQIPX

С начала года

5.68%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

4.31%

1 год

11.49%

5 лет

12.40%

10 лет

4.91%

SRLN

С начала года

0.22%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

1.37%

1 год

5.45%

5 лет

6.33%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PQIPX и SRLN

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SRLN в 0.70%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PQIPX и SRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PQIPX
Ранг риск-скорректированной доходности PQIPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PQIPX c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.47
1.44
PQIPX
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и SRLN

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности SRLN в 8.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund
4.92%5.11%4.48%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%12.20%6.74%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.37%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и SRLN

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.38%
-0.51%
PQIPX
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и SRLN

PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.74%
2.59%
PQIPX
SRLN