Сравнение PQIPX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.71% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.96% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 7.76%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и GGSIX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
PQIPX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
PQIPX
GGSIX
Сравнение PQIPX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.54 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.07 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 4.87 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и GGSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и GGSIX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.91% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и GGSIX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -52.85% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -10.84% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -26.74% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -30.36% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -8.71% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -9.25% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.51% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и GGSIX
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.09%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.54% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 8.19% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 13.32% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 13.34% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 14.27% | -2.09% |