Сравнение PQIPX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.87% против 6.41% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и GBMFX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
PQIPX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
PQIPX
GBMFX
Сравнение PQIPX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 3.02 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 4.00 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.91 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 15.09 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.02 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и GBMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и GBMFX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и GBMFX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -23.40% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -5.98% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -14.42% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -23.40% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.64% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.29% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.57% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и GBMFX
PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеют волатильность 3.32% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.44% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 5.30% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 7.97% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 7.22% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 7.97% | +4.22% |